EKONOMETRİK
VE İSTATİSTİKSEL ANALİZ VE MODELLEME YAZILIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
Zaman serilerinin ekonometrik
analizi, öngörme, finansal ekonometrik modelleme veya kesit ve panel verilerin
istatistiksel analizi için entegre çözüm sunan modülleri içeren bir yazılım
paketi olmalıdır.
Temel modüllerde kullanıcı
arayüzeyi, veri işleme ve grafikler ile uygulama dili yer almalıdır.
Modüller belirli modelleme ve
öngörme ihtiyaçlarını çözmeye yardım eden
etkileşimli, kullanımı kolay ve güçlü araçlardan oluşmalıdır.
Nesne tabanlı programlama sistemine sahip olmalıdır.
Kapsamlı bir istatistiksel kütüphanesi, iyi tasarlanmış bir
sentaks ve editör ile grafik özellikleriyle tamamlanan güçlü bir matris dili
özünde yer almalıdır.
Hesap tablosu ve grafik
dosyalarının da yer aldığı birçok veri formatını okumalı ve yazmalı, çoğu ekonometrik Gauss™ programlarını
doğrudan çalıştırmalı, mevcut C ya da Fortran kodu, dinamik bağlı kitaplıklar
(DLL) şeklinde eklenebilmeli ve ekonometrik veya istatistiksel bir motor
gerektiren uygulamalarla tamamen entegre olabilmelidir.
Yapısal işlevleri arasında; ARMA, sayısal optimizasyon ve ayırma,
olasılık (yoğunluk, sıklık derecesi, kümülatif olasılık dağılımı ve çeşitli
olasılık fonksiyonlarının rassal oluşturulması), ekonometri (örn. VAR ve kointegrasyon) ve Monte Carlo simülasyonu yer
almalıdır.
Son ekonometri tekniklerini de
içeren bir modülü bulunmalıdır. Bu
teknikler içinde; Tekli denklem yöntemlerinden ileri kointegrasyon, dalgalanma
modellerinden (GARCH, EGARCH ve bu
modellerin bir çok varyasyonu), statik ve dinamik panel verisi modellerine, kesikli
seçim modelleri ve ARFIMA(p,d,q) gibi
zaman serisi modellerinden X-12-ARIMA gibi mevsimsel düzeltme modellerine ve
ARIMA modellemeleri de yer almalıdır. Bu modül hem eğitim hem de araştırma için
uygun, kullanımı kolay ve esnek olmalıdır.
Monte Carlo analizini anlatan ve programın nasıl
kullanılacağını gösteren kapsamlı ders içerikli bir modül yer almalıdır.
Farklı uzay durum formlarının basit, değişmeyen zamanlı modelinden karmaşık çok
değişkenli değişen zamanlı modeline kadar komple dizinine sahip bir modülü
bulunmalıdır.
SARIMA gibi standart modelleri,
gözlemlenmeyen bileşenleri, zaman değişkenli regresyonları ve kübik spline modelleri
durum uzay formlarına dönüştürecek işlevlere sahip olmalıdır.
Zaman serilerini modelleme ve
öngörme için yapısal zaman serileri modelleri ve ileri teknikleri, Kalman
filtrelemesi gibi, içeren bir modülü bulunmalıdır.
Tek değişkene sahip ARCH tipi modellerin kestirim ve öngörüsüne
adanmış uygulama şeklinde bir modülü bulunmalıdır. Açılan menüler sahip
kullanıcı dostu bir arayüzeye ve grafik özelliklere sahip olmalıdır. Tekrarlanan
görevler için modeller Batch Editörü aracılığıyla kestirilmelidir.
GARCH özellikleri içinde :
·
Koşullu Ortalama: ARMA, ARFIMA, ARCH-in-Mean, Açıklayıcı
Değişkenler
·
Koşullu Varyans: GARCH, EGARCH, GJR, APARCH,
IGARCH, RiskMetrikleri, FIGARCH, FIEGARCH, FIAPARCH, HYGARCH; Açıklayıcı
Değişkenler
·
Çok değişkenli Koşullu Varyans: MG@RCH: BEKK,
DCC, CCC, OGARCH, GO-GARCH, Temel Bileşenler, RiskMetrikleri, Varyans Hedeflemesi
·
(Yarı) Maksimum Ençok Olabilirlik: Normal,
Student, GED veya çarpık Student dağılımı
·
Kısıtlı Maksimum Ençok Olabilirlik, Benzetilmiş
Annealing
·
(Hatalı) Belirleme Testleri: Bilgi Kriterleri,
Jarque-Bera, Box-Pierce istatistikleri, LM ARCH testi, Sign Bias Testi, Pearson
En İyi Uyumu, The Nyblom istikrar testi, Koşullu Heteroscedasticity
için Artıklara Dayalı Diyagnostik, vb.
·
VAR (Value-at-Risk), Beklenen shortfall, Backtesting
(Kupiec LRT, Dinamik sıklık derecesi testi);
·
Öngörme, Gerçekleşen Dalgalanma.
Ekonometrik yazılım
paketi olarak bulunan bir modülü ile komut ve verilerin uygun bir şekilde
girilmesiyle, tüm standart kestirim yöntemleri (doğrusal olmayanlar da dahil
olmak üzere), öngörme ve kendi kestirimcilerinizi programlamak için esnek bir
dili bulunmalıdır.
Windows, Mac ve Linux platformlarını desteklemelidir.
Akademik Tek kullanıcılı Daimi lisansı sağlanmalıdır.
|